Per l'analisi dei rischi basata sui fogli di calcolo si utilizzano modelli e simulazioni per analizzare gli effetti di input variabili sull'output del sistema modellato.
I metodi tradizionali di analisi dei rischi presentano limitazioni:
La modifica di una sola cella alla volta nel foglio di calcolo rende praticamente impossibile esplorare l'intera gamma dei possibili risultati.
Le analisi what-if producono sempre stime singole che non indicano la probabilità di ottenere un determinato risultato. Questo tipo di stime indica ciò che è possibile, non ciò che è probabile.
Crystal Ball utilizza la simulazione Monte Carlo per superare i limiti dei metodi di analisi su fogli di calcolo tradizionali:
È possibile descrivere un intervallo di possibili valori per ogni cella incerta di un foglio di calcolo. Tutti gli elementi noti di ogni ipotesi sono espressi contemporaneamente. È ad esempio possibile definire il conto telefonico aziendale per i mesi futuri come qualsiasi valore compreso tra $ 2500 e $ 3750, invece di utilizzare una stima singola pari a $ 3000. Crystal Ball utilizza quindi l'intervallo definito in una simulazione.
Con la simulazione Monte Carlo, Crystal Ball visualizza i risultati in un grafico di previsione indicante l'intera gamma dei possibili risultati e la probabilità di ottenere ciascuno di essi. Inoltre, Crystal Ball tiene automaticamente traccia dei risultati di ogni scenario.
Crystal Ball implementa la simulazione Monte Carlo in un processo ripetitivo in tre passi, descritto nell'argomento sulle “Dietro le quinte”.
La simulazione Monte Carlo genera a caso un intervallo di valori per le ipotesi definite dall'utente. Questi input vengono inseriti nelle formule definite nelle celle di previsione. È possibile utilizzare questo processo per esplorare intervalli di risultati, espressi come previsioni grafiche. È possibile visualizzare e utilizzare i grafici di previsione per stimare la probabilità, o la certezza, di un determinato risultato.
La simulazione Monte Carlo prende il nome dalla località del Principato di Monaco la cui principale attrazione è costituita dai casinò per il gioco d'azzardo. Il comportamento casuale di questo tipo di giochi, ad esempio la roulette, i dati e le slot machine, è analogo alla modalità con cui la simulazione Monte Carlo seleziona i valori variabili a caso per simulare un modello. Quando si tira un dado si sa che i risultati possibili sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma non si sa quale numero uscirà a ogni singolo tentativo. Lo stesso avviene con le variabili che presentano un intervallo noto di valori ma un valore incerto per ogni dato momento o evento (ad esempio tassi di interesse, esigenze di personale, prezzi di azioni, inventari, chiamate telefoniche al minuto).