Simulazione Monte Carlo e Crystal Ball

Per l'analisi dei rischi basata sui fogli di calcolo si utilizzano modelli e simulazioni per analizzare gli effetti di input variabili sull'output del sistema modellato.

I metodi tradizionali di analisi dei rischi presentano limitazioni:

Crystal Ball utilizza la simulazione Monte Carlo per superare i limiti dei metodi di analisi su fogli di calcolo tradizionali:

Crystal Ball implementa la simulazione Monte Carlo in un processo ripetitivo in tre passi, descritto nell'argomento sulle “Dietro le quinte”.

La simulazione Monte Carlo genera a caso un intervallo di valori per le ipotesi definite dall'utente. Questi input vengono inseriti nelle formule definite nelle celle di previsione. È possibile utilizzare questo processo per esplorare intervalli di risultati, espressi come previsioni grafiche. È possibile visualizzare e utilizzare i grafici di previsione per stimare la probabilità, o la certezza, di un determinato risultato.

La simulazione Monte Carlo prende il nome dalla località del Principato di Monaco la cui principale attrazione è costituita dai casinò per il gioco d'azzardo. Il comportamento casuale di questo tipo di giochi, ad esempio la roulette, i dati e le slot machine, è analogo alla modalità con cui la simulazione Monte Carlo seleziona i valori variabili a caso per simulare un modello. Quando si tira un dado si sa che i risultati possibili sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma non si sa quale numero uscirà a ogni singolo tentativo. Lo stesso avviene con le variabili che presentano un intervallo noto di valori ma un valore incerto per ogni dato momento o evento (ad esempio tassi di interesse, esigenze di personale, prezzi di azioni, inventari, chiamate telefoniche al minuto).