A análise de risco usa modelos de planilha e simulação analisa os efeitos de entradas de variáveis em saídas do sistema modelado.
Os métodos tradicionais de análise de risco têm limitações:
Alterar somente uma célula da planilha de cada vez torna quase impossível explorar todo o intervalo de possíveis resultados.
A análise de hipótese sempre resulta em estimativas de ponto simples que não indicam a probabilidade de obtenção de qualquer resultado específico. Já as estimativas de ponto simples podem informar o que é possível, e não o que é provável.
O Crystal Ball usa a simulação Monte Carlo para superar limitações encontradas com a análise de planilha tradicional:
Você pode descrever um intervalo de valores possíveis para cada célula indefinida em uma planilha. Tudo o que você sabe sobre cada pressuposto é expresso de uma vez. Por exemplo, você pode definir o faturamento de telefone comercial para meses futuros como qualquer valor entre $2500 e $3750, em vez de usar uma estimativa de ponto simples de $3000. O Crystal Ball, em seguida, usa o intervalo definido em uma simulação.
Com a simulação Monte Carlo, o Crystal Ball exibe resultados em um gráfico de previsão que mostra todo o intervalo de possíveis resultados e a probabilidade de alcançar cada um deles. Além disso, o Crystal Ball controla os resultados de cada cenário.
O Crystal Ball implementa a simulação Monte Carlo em um processo repetitivo de três etapas, descrito em “Veja os Bastidores”.
A simulação Monte Carlo aleatoriamente gera um intervalo de valores para os pressupostos que você definir. Essas entradas alimentam fórmulas definidas em células de previsão. Você pode usar este processo para explorar intervalos de resultados, expressos como previsões gráficas. Você pode exibir e usar gráficos de previsão para estimar a probabilidade, ou certeza, de um resultado específico.
A simulação de Monte Carlo foi nomeada a partir de Monte Carlo, Mônaco, onde as atrações principais são cassinos contendo jogos de chance. O comportamento aleatório em jogos de chance, roleta, dados, e caça-níqueis, é semelhante a como a simulação Monte Carlo seleciona valores de variáveis aleatoriamente para simular um modelo. Ao jogar um dado, você sabe que um 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 irá sair, mas você não sabe qual para nenhuma avaliação. É o mesmo com as variáveis que tem um intervalo de valores conhecidos, mas um valor incerto para um determinada tempo ou evento (por exemplo, taxas de juros, necessidades de pessoal, preços de ações, inventário, chamadas telefônicas por minuto).