Simulação Monte Carlo e o Crystal Ball

A análise de risco usa modelos de planilha e simulação analisa os efeitos de entradas de variáveis em saídas do sistema modelado.

Os métodos tradicionais de análise de risco têm limitações:

O Crystal Ball usa a simulação Monte Carlo para superar limitações encontradas com a análise de planilha tradicional:

O Crystal Ball implementa a simulação Monte Carlo em um processo repetitivo de três etapas, descrito em “Veja os Bastidores”.

A simulação Monte Carlo aleatoriamente gera um intervalo de valores para os pressupostos que você definir. Essas entradas alimentam fórmulas definidas em células de previsão. Você pode usar este processo para explorar intervalos de resultados, expressos como previsões gráficas. Você pode exibir e usar gráficos de previsão para estimar a probabilidade, ou certeza, de um resultado específico.

A simulação de Monte Carlo foi nomeada a partir de Monte Carlo, Mônaco, onde as atrações principais são cassinos contendo jogos de chance. O comportamento aleatório em jogos de chance, roleta, dados, e caça-níqueis, é semelhante a como a simulação Monte Carlo seleciona valores de variáveis aleatoriamente para simular um modelo. Ao jogar um dado, você sabe que um 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 irá sair, mas você não sabe qual para nenhuma avaliação. É o mesmo com as variáveis que tem um intervalo de valores conhecidos, mas um valor incerto para um determinada tempo ou evento (por exemplo, taxas de juros, necessidades de pessoal, preços de ações, inventário, chamadas telefônicas por minuto).