Monte Carlo 模拟和 Crystal Ball

电子表格风险分析使用电子表格模型和模拟来分析各种不同的输入对模型系统的输出产生的影响。

传统风险分析方法具有以下局限：

一次只能更改一个电子表格单元格，这导致几乎无法探索可能结果的整个范围。
假设分析始终会产生单点估计值，而这无法指出实现特定结果的可能性。虽然单点估计值可以告诉您可能发生的事项，但不能告诉您哪个事项的可能性更大。

Crystal Ball 使用 Monte Carlo 模拟，可以克服传统电子表格分析存在的局限：

可以为电子表格中的每个不确定单元格描述一系列可能的值。可以一次表达出有关每个假设的所有已知信息。例如，可以将未来几个月的业务电话账单定义为 $2500 到 $3750 之间的任何值，而不是使用单点估计值 $3000。之后，Crystal Ball 将在模拟中使用定义的范围。
利用 Monte Carlo 模拟，Crystal Ball 将结果显示在预测图中，预测图可以显示可能结果的整个范围以及实现每个结果的可能性。此外，Crystal Ball 还可以跟踪每种方案的结果。

Crystal Ball 将以重复执行的三步过程实现 Monte Carlo 模拟，详见“了解后台运行过程”。

Monte Carlo 模拟会为您定义的假设随机生成一系列值。这些输入将提供给预测单元格中定义的公式。您可以使用此过程来探索结果的范围，结果以图形预测表示。您可以查看和使用预测图来估计特定结果的概率或确定性。

Monte Carlo 模拟是以摩纳哥的 Monte Carlo 命名的，Monte Carlo 最吸引人之处是提供各种机会游戏的娱乐场。机会游戏中的随机行为（轮盘、骰子和老虎机）与 Monte Carlo 模拟随机选择变量值来模拟模型的方式相似。当您掷骰子时，您知道 1、2、3、4、5 或 6 都可能出现，但不知道每次投掷具体会出现哪个数字。这就像变量一样，变量具有一个已知的值范围，但对于任何特定时间或事件，值是不确定的（例如，利率、人员需求、股票价格、库存、每分钟的电话数量）。