Bei der Tabellenrisikoanalyse werden Tabellenmodelle und Simulationen verwendet, um die Auswirkungen zu analysieren, die auf einer Änderung der Ein- und Ausgabewerte des modellierten Systems beruhen.
Herkömmliche Methoden der Risikoanalyse sind Einschränkungen unterworfen:
Wenn Sie immer nur eine Tabellenzelle ändern, ist es praktisch unmöglich, den gesamten Bereich der möglichen Ereignisse zu untersuchen.
What-if-Analysen führen immer zu einmaligen Schätzungen, aus denen sich keine Wahrscheinlichkeit für das Erreichen eines bestimmten Ereignisses ablesen lässt. Durch einmalige Schätzungen erfahren Sie eventuell, was möglich ist, jedoch nicht, was wahrscheinlich ist.
Crystal Ball verwendet die Monte-Carlo-Simulation, um Einschränkungen zu überwinden, die bei herkömmlichen Tabellenanalysen bestehen:
Sie können einen Bereich möglicher Werte für jede unsichere Zelle in einer Tabelle beschreiben. Alles, was sie über jede Annahme wissen, wird gleichzeitig ausgedrückt. Beispiel: Sie können für die Rechnung des Geschäftstelefons für zukünftige Monate einen beliebigen Betrag zwischen 2500 EUR und 3750 EUR angeben, statt eine einmalige Schätzung von 3000 EUR zu verwenden. Crystal Ball verwendet den angegebenen Bereich in einer Simulation.
Mit der Monte-Carlo-Simulation zeigt Crystal Ball Ergebnisse in einem Prognosediagramm an, das den gesamten Bereich möglicher Ereignisse und die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen jedes einzelnen Ereignisses darstellt. Darüber hinaus behält Crystal Ball die Ergebnisse jedes Szenarios im Speicher.
Crystal Ball implementiert die Monte-Carlo-Simulation in einem sich wiederholenden Prozess aus drei Schritten, der unter “Ein Blick hinter die Kulissen” beschrieben ist.
Die Monte-Carlo-Simulation generiert nach dem Zufallsprinzip einen Wertebereich für die von Ihnen definierten Annahmen. Die jeweiligen Eingabewerte werden an Formeln übergeben, die in Prognosezellen definiert sind. Sie können diesen Prozess verwenden, um Ereignisbereiche zu untersuchen, die als grafische Prognosen dargestellt werden. Sie können Prognosediagramme anzeigen und verwenden, um die Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit eines bestimmten Ereignisses zu schätzen.
Die Monte-Carlo-Simulation wurde nach der Stadt Monte Carlo in Monaco benannt, deren wichtigstes Touristenziel Spielkasinos sind. In diesen Kasinos werden Glücksspiele angeboten. Das Zufallsverhalten in Glücksspielen (Rouletteräder, Würfelspiele und Spielautomaten) ähnelt der Weise, wie bei der Monte-Carlo-Simulation Variablenwerte nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, um ein Modell zu simulieren. Beim Werfen eines Würfels wissen Sie, dass die Augenzahl entweder 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 sein wird, aber Sie wissen nicht, welche Augenzahl für einen bestimmten Wurf angezeigt wird. Genauso verhält es sich mit Variablen, für die der Wertebereich bekannt ist, deren Wert für einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis jedoch nicht sicher vorhergesagt werden kann (Beispiel: Zinssätze, Personalbedarf, Aktienpreise, Bestand, Telefongespräche pro Minute).