En el panel Opciones, establezca las opciones para controlar el proceso de optimización. Para obtener más información, haga clic en el botón Ayuda.
Para esta guía de aprendizaje, establezca el número máximo de simulaciones en
1000.Haga clic en Ejecutar.
Se abrirá la ventana Resultados de OptQuest (Figura 4.15, “Ventana Resultados de OptQuest: vista Mejor solución, modelo de Portfolio Allocation”). Se muestra en la vista Mejor solución, que proporciona una descripción general de la mejor solución encontrada durante la optimización.
La media de la previsión del rendimiento total esperado, 10.413 dólares, se muestra en la tabla Objetivos. En la tabla Variables de decisión, puede ver la cantidad que asignar a cada fondo para lograr el objetivo: Fondo de crecimiento agresivo = 90.000 dólares; Fondo de crecimiento e ingresos = 0 dólares; Fondo de ingresos = 10.000 dólares; y Fondo de mercado de valores = 0 dólares.
Si selecciona Ver y, a continuación, Análisis de solución en la barra de menús, se muestran las tablas Análisis de solución.
Figura 4.16. Ventana Resultados de OptQuest: vista Análisis de solución, modelo de Portfolio Allocation
De forma predeterminada, la lista de soluciones muestra el mejor 5% de soluciones clasificadas por valor de objetivo. Si se desplaza por la lista, puede ver los conjuntos de valores de variables de decisión que OptQuest ha intentado durante su búsqueda de la mejor solución. También puede ver los valores de requisitos y fórmulas de restricción calculados según estas variables de decisión.
La tabla de estadísticas situada por debajo de la lista de soluciones muestra los valores mínimo, medio, máximo y de desviación estándar para el objetivo, la restricción y cada variable de decisión (columnas de la tabla).
En este caso, la estrategia de inversión maximiza el rendimiento de la cartera, pero con un precio: un mayor riesgo debido a la alta volatilidad y poca diversificación. ¿Realmente es la mejor estrategia? Para saberlo, el inversor debe interpretar los resultados.