Esta solución ha reducido considerablemente la variabilidad del rendimiento total esperado, incluso aunque ahora tiene un rendimiento medio menor. La cartera ha logrado esto buscando la mejor diversificación de inversiones conservadoras y agresivas. Por lo tanto, el inversor debe enfrentarse a la compensación entre los mayores rendimientos con mayor riesgo y menores rendimientos con menor riesgo.

¿Cómo se compara esta solución con la solución de alto riesgo? Puede comparar Figura 4.17, “Gráfico de previsión de Portfolio Allocation, vista dividida” con Figura 4.20, “Mejor solución de optimización con requisito de riesgo menor” para responder a esa pregunta. El rendimiento medio es menor en Figura 4.20, “Mejor solución de optimización con requisito de riesgo menor”, pero la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación (los indicadores de riesgo) también son menores.