设置选项并运行优化

在“选项”面板中,您可以设置用于控制优化过程的选项。有关详细信息,请单击“帮助”按钮。

  1. 在本教程中,将最大模拟次数设置为 1000

  2. 单击运行

    此时将打开“OptQuest 结果”窗口(图 4.15 ““OptQuest 结果”窗口 -“最佳解决方案视图”,Portfolio Allocation 模型”)。它以“最佳解决方案视图”显示,概述了优化过程中找到的最佳解决方案。

    图 4.15. “OptQuest 结果”窗口 -“最佳解决方案视图”,Portfolio Allocation 模型

    下一段中描述的“OptQuest 结果”窗口 -“最佳解决方案视图”(Portfolio Allocation 模型)与结果。

预期总回报预测的平均值 $10,413 显示在“目标”表中。在“决策变量”表中,您会看到为了实现目标要分配给每项基金的金额:积极成长型基金 = $90,000;成长收益型基金 = $0;收益基金 = $10,000;货币市场基金 = $0。

如果在菜单栏中依次选择视图解决方案分析,将显示“解决方案分析”表。

图 4.16. “OptQuest 结果”窗口 -“解决方案分析视图”,Portfolio Allocation 模型

“OptQuest 结果”窗口 -“解决方案分析视图”,Portfolio Allocation 模型。

默认情况下,解决方案列表显示按目标值排名前 5% 的解决方案。如果滚动列表,您会看到 OptQuest 在搜索最佳解决方案过程中尝试的各组决策变量值。您还会看到根据这些决策变量计算的要求和约束公式的值。

解决方案列表下方的统计值表显示了目标、约束和每个决策变量(表中的列)的最小值、平均值、最大值和标准偏差值。

在本例中,投资战略最大化了投资组合回报,但代价是:因波动性较高且多样性较低而导致风险较高。这确实是最佳战略吗?要弄清答案,投资者必须解释结果。