Aditivo de Holt-Winters

Es una extensión del suavizado exponencial de Holt que captura la estacionalidad. Este método produce valores suavizados exponencialmente para el nivel de la previsión, la tendencia de la previsión y el ajuste estacional para la previsión. Este método de aditivo estacional agrega el factor de estacionalidad a la previsión con tendencia, lo que produce una previsión de aditivo de Holt-Winters.

Este método es el mejor para datos con tendencia y estacionalidad que no aumentan a lo largo del tiempo. Su resultado es una previsión de curva que muestra los cambios estacionales en los datos.

Figura A-8 Curva de datos, ajuste y previsión típica de aditivo de Holt-Winters