ARIMA定数

ARIMA式の定数項は、確定的トレンドをモデルに導入し、そのトレンドを無期限に将来に拡張します。モデルに1つの差異(非季節性または季節性)が含まれ、かつ定数項が存在する場合、トレンドは線形になり、そこでは2回差分処理されたモデルに2次トレンドが含まれます。Predictorの「ARIMAオプション」ダイアログのARIMA定数の「自動選択」設定では、モデルに1つ以上の非季節性または季節性の差異が含まれている場合は、モデルの定数項が除外されます。

モデルに定数項が含まれている場合、その項の値は次の式で計算されます:

φ_iは非季節性AR係数、Φ_iは季節性AR係数、μは系列の平均です。