ARIMA式

  • p次の自己回帰(AR)モデル(AR(p)モデル)の式:


    Arima式

    {yt}は、ARMAモデルが適用されるデータです。つまり、系列はすでにその順序でべき変換され、差分処理されています。パラメータφ1、φ2などはAR係数です。

  • q次の移動平均(MA)モデル(MA(q)モデル)の式:


    ARIMA式

    {yt}はすでに定義したとおりで、θ1、θ2などはMA係数です。

  • ARMA(p,q)モデルの式:


    ARIMA式

    {yt}、φ1、φ2...、θ1、θ2...は、すでに定義したとおりです。

  • SARMA(p,q)(P,Q)モデル(季節性)の式:


    ARIMA式

    {yt}、{φ}および{θ}はすでに定義したとおりで、{Φ}および{Θ}は季節性の対応するものです。