ARIMA 公式

p 阶自回归 (AR) 模型（即 AR(p) 模型）的公式：

其中 {y_t} 是应用 ARMA 模型的数据。这意味着，该序列已经在该阶进行了幂转换和差分。参数 φ₁、φ₂ 等是 AR 系数。

q 阶移动平均 (MA) 模型（即 MA(q) 模型）的公式：

其中 {y_t} 如前所定义，θ₁、θ₂ 等是 MA 系数。

ARMA(p,q) 模型的公式：

其中 {y_t}、φ₁、φ₂...、θ₁、θ₂... 如前所定义。

SARMA(p,q)(P,Q) 模型（季节性）的公式：

其中 {y_t}、{φ} 和 {θ} 如前所定义，{Φ} 和 {Θ} 是季节性对应项。