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p 階自我迴歸 (AR) 模型 (即 AR(p) 模型) 方程式:
![ARIMA 方程式 ARIMA 方程式](img/arima1.gif)
其中 {yt} 是要套用 ARMA 模型的資料。這表示序列已按該順序變換過冪並已差分。參數 φ1、φ2 等為 AR 係數。
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q 階移動平均線 (MA) 模型 (即 MA(q) 模型) 方程式:
![ARIMA 方程式 ARIMA 方程式](img/arima2.gif)
其中 {yt} 如先前所定義,θ1、θ2 等為 MA 係數。
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ARMA(p,q) 模型方程式:
![ARIMA 方程式 ARIMA 方程式](img/arima3.gif)
其中 {yt}、φ1、φ2...、θ1、θ2... 如先前所定義。
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SARMA(p,q)(P,Q) 模型 (季節性) 方程式:
![ARIMA 方程式 ARIMA 方程式](img/arima4.gif)
其中 {yt}、{φ} 及 {θ} 如先前所定義,{Φ} 和 {Θ} 為季節性對等項目。