ARIMA 方程式

p 階自我迴歸 (AR) 模型 (即 AR(p) 模型) 方程式：

其中 {y_t} 是要套用 ARMA 模型的資料。這表示序列已按該順序變換過冪並已差分。參數 φ₁、φ₂ 等為 AR 係數。

q 階移動平均線 (MA) 模型 (即 MA(q) 模型) 方程式：

其中 {y_t} 如先前所定義，θ₁、θ₂ 等為 MA 係數。

ARMA(p,q) 模型方程式：

其中 {y_t}、φ₁、φ₂...、θ₁、θ₂... 如先前所定義。

SARMA(p,q)(P,Q) 模型 (季節性) 方程式：

其中 {y_t}、{φ} 及 {θ} 如先前所定義，{Φ} 和 {Θ} 為季節性對等項目。