在投资组合管理过程中，控制解决方案的变异性以最小化风险与实现高预期回报一样重要。假设该投资者想要降低投资组合回报的不确定性，同时仍试图最大化预期回报。您可能要查找标准偏差低得多（比如低于 $8,000）的最佳解决方案。
您可以编辑 OptQuest 设置来添加这项风险限制，同时仍最大化预期总回报。
要编辑 OptQuest：
在 Portfolio Allocation.xlsx 打开且按照本教程中前面所述进行设置的情况下，在 Oracle Crystal Ball 功能区中选择 OptQuest。如果您刚刚运行了优化，请单击 OptQuest 控制面板中的重置。显示重置提示时，选择启动 OptQuest 向导，然后单击是。
可选：如果它尚未打开，请单击 OptQuest 向导导航窗格中的目标。
单击添加要求。
在新行中，单击平均值。在列表中，选择标准偏差。
单击大于或等于，将其更改为小于或等于。
然后单击
100，将其更改为8000。这样便添加了一项要求：预期回报标准偏差必须小于或等于 $8,000，才会认为解决方案可行。
单击运行。
新结果将显示在图 4.19 “有风险的 Portfolio Allocation 优化结果” 中。
如图 4.19 “有风险的 Portfolio Allocation 优化结果” 中所示，OptQuest 找到了非常符合要求的解决方案。预期总回报标准偏差刚刚低于 $8,000。然而，在不对风险加以限制的情况下，目标值现在明显低于之前的解决方案（图 4.15 ““OptQuest 结果”窗口 -“最佳解决方案视图”，Portfolio Allocation 模型”）。
如果返回到 Portfolio Allocation 模型，在“拆分视图”中显示生成的预测图（图 4.20 “有低风险要求的最佳优化解决方案”），则您会看到新值显示出来。预期总回报标准偏差刚刚低于 $8,000，变异系数稍大于 1。
