ARIMA 등식

p차 AR(자기회귀) 모델 - 즉, AR(p) 모델의 등식:

여기서 {y_t}는 ARMA 모델이 적용되어야 하는 데이터입니다. 즉, 계열이 해당 차수에서 이미 거듭제곱 변형 및 차분되었습니다. φ₁, φ₂ 등의 매개변수는 AR 계수입니다.

q차 MA(이동 평균) 모델 - 즉, MA(q) 모델의 등식:

여기서 {y_t}는 이전에 정의된 것과 같고, θ₁, θ₂ 등은 MA 계수입니다.

ARMA(p,q) 모델의 등식:

여기서 {y_t}, φ₁, φ₂..., θ₁, θ₂...는 이전에 정의된 것과 같습니다.

SARMA(p,q)(P,Q) 모델(계절)의 등식:

여기서 {y_t}, {φ}, {θ}는 이전에 정의된 것과 같고, {Φ} 및 {Θ}는 상응하는 계절 항목입니다.